Refreshment PPSMR Jenjang 5 - Stress dan Back Testing

Pelatihan ini adalah bagian dari Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (PPSMR) Jenjang 5 (K.64MRP00.021.1) yang diselenggarakan oleh ASBISINDO Perkumpulan Bank Syariah Indonesia. Video ini dirancang untuk memperbarui dan memperdalam pemahaman peserta terkait pengujian ketahanan melalui stress testing dan back testing, serta mendukung pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5.

Dalam video ini, Anda akan mempelajari:

Pendahuluan: Perkenalan dengan unit kompetensi dan manfaat seminar.

Stress Testing:

• Pengertian dan prinsip stress testing.
• Pentingnya stress testing pada strategi bank dan bagaimana hal itu membantu menilai fleksibilitas serta kerentanan strategi.
• Tata kelola, jenis (top-down, bottom-up, sensitivity analysis, scenario analysis, reverse stress test), dan ruang lingkup stress testing.
• Data yang dibutuhkan untuk stress testing (skenario, data internal, dan data eksternal).
• Contoh pelaksanaan stress testing pada strategi bank, termasuk penetapan tujuan, skenario, dan analisis dampaknya.
• Perbandingan antara bank-specific stress test dan macroprudential stress test.

Back Testing:

• Pengertian back testing sebagai proses pengujian keakuratan model pengukuran risiko.
• Tujuan back testing untuk menguji keakuratan model dan asumsi, serta menjadi dasar kalibrasi.
• Konsep dan ruang lingkup validasi model, termasuk validasi konseptual, statistik, implementasi, dan kinerja.
• Contoh pelaksanaan back testing dan validasi model secara statistik dan kinerja.

Manfaat mengikuti pelatihan ini:

• Meningkatkan pemahaman dalam melakukan stress testing dan back testing untuk menguji ketahanan strategi bank.
• Memelihara kompetensi sesuai standar Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5.
• Mendorong pelaksanaan stress testing dan back testing dalam pengambilan keputusan strategis.
• Pelatihan ini akan membantu manajemen dalam menilai apakah strategi selaras dengan risk appetite dan kapasitas modal, serta apakah diperlukan perubahan arah strategi atau penguatan pengendalian internal.